Agentes interativos de dados de opções históricas
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Utilitário para baixar dados históricos de volatilidade implícita da Interactive Brokers?
Alguém sabe de um utilitário que pode baixar os dados históricos da Volatilidade Implícita (IV) da Estação de Trabalho Trader Interactive Brokers?
Não há uma utilidade para fazer isso. No entanto, pode-se construir um usando seu api, e pedindo dados históricos sobre os preços das opções e, em seguida, retrocedendo o volume implícito das piratas.
Tenha em mente que estes serão apenas preços fechados, e o programa terá que acompanhar os períodos e os deslocamentos para as cadeias de meses diferentes.
Interactive Brokers não oferece dados históricos sobre as opções expiradas. Todos os cálculos IV devem ser derivados de opções que ainda não expiraram.
Eu acredito que a volatilidade histórica é calculada a partir do título subjacente e a volatilidade implícita é calculada a partir da opção premium.
A API do IB tem uma rotina chamada calculadoraImpliedVolatility (). Nunca usei, então eu não posso dar detalhes. A API do IB também possui uma rotina chamada calculeOptionPrice () para recuperar a opção Greeks. Novamente, eu nunca usei, mas eles estão lá fora.
Para qualquer consulta sobre a API do IB, você encontrará mais informações (e código-fonte aberto) aqui.
jTWSdump.
Download de dados históricos com Interactive Brokers.
Características.
Download de dados históricos e intradias para Ações, Futuros, Opções, Índices, Forex, Combos,. Tamanho da barra: segundos 1/5/10/15/30, minutos 1/2/3/5/10/15/20/30, horas 1/2/3/4/8, 1 dia, 1 semana e 1 mês Suporte para contratos de futuros expirados Futures Spreads e Stock / Stock Combos (recentemente adicionado) Pedidos de dados automatizados e desatendidos listados em um arquivo de texto de entrada Até um máximo de 60 consultas por lote por solicitação Pode funcionar como um script de linha de comando com linha de comando argumentos Nomeação e criação automática de arquivos de dados Salva solicitações de dados manuais bem-sucedidas para o arquivo dump. txt para uso posterior Interface gráfica fácil de usar com ajuda sensível ao contexto Executa em ambientes Windows, Mac e GNU / Linux Observe as seguintes limitações: um histórico máximo de 5 anos os dados estão disponíveis e atualmente não é possível solicitar dados de marca. Você também deve estar ciente das limitações impostas pelo IB em uma única consulta de dados para diferentes tamanhos de barras.
10 dias, 15 segundos.
1 mês e 30 segundos.
3 meses (para a sessão RTH, duas vezes mais dados podem ser baixados). Por meio de um arquivo de entrada, jTWSdump pode baixar ainda mais dados para esses tamanhos de barra menores, mas será demorado.
"GOOG" "STK" "SMART" "0" "0.0" "" "" "" "1 D" "5 mins" "1" "TRADES" "1" ""
"ER2" "FUT" "GLOBEX" "200706" "0.0" "" "" "" "1 D" "2 minutos" "0" "TRADES" "1" ""
"QQQ" "OPT" "SMART" "20070615" "45.0" "PUT" "" "" "1 W" "1 hora" "1" "TRADES" "1" ""
Requisitos.
uma conta com Interactive Brokers com pelo menos uma assinatura de dados de mercado Trader Workstation instalada e configurada corretamente.
Contato.
O Interactive Brokers (IB) é um fornecedor de baixo custo de serviços de execução comercial e de compensação para indivíduos, conselheiros, grupos comerciais, corretores e hedge funds. A principal tecnologia do IB oferece acesso direto a ações, opções, futuros, divisas, títulos e fundos em mais de 100 mercados em todo o mundo a partir de uma única conta universal do IB.
Documentação.
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Solicite dados históricos de corretores interativos.
Este exemplo mostra como se conectar ao IB Trader Workstation SM, crie um objeto IContract de Estação de Trabalho IB Trader e solicite dados históricos. Para obter detalhes sobre o objeto IContract, consulte o Guia de referência da API Interactive Brokers. Para acessar o código para este exemplo, digite edit IBHistoricalDataWorkflow. m.
Conecte-se ao IB Trader Workstation e crie o objeto IContract.
Conecte-se ao IB Trader Workstation e crie a ligação ib usando o host local e o número da porta 7496.
MATLAB & # x00AE; retorna o ib como a conexão com o IB Trader Workstation com Interactive Brokers & # x00AE; ActiveX & # x00AE; objeto, o host local e o número da porta que você escolheu.
Crie o IB Trader Workstation IContract object ibContract. Aqui, este objeto descreve uma segurança com esses valores de propriedade:
Tipo de segurança de estoque.
XYZ é um nome de símbolo de exemplo e EX é um exemplo de nome de troca primária. Para criar pedidos para sua segurança, substitua o nome do símbolo em ibContract. symbol e o nome da troca principal no ibContract. primaryExchange.
Solicite dados históricos de corretores interativos.
Solicite os últimos 5 dias de dados históricos usando o ibContract.
d contém os dados históricos por 5 dias.
Cada linha de d contém dados históricos por 1 dia. As colunas na matriz d são:
Representação numérica de uma data.
Preço médio ponderado.
Bandeira indicando se há lacunas na barra.
Feche a conexão.
Feche a conexão do IB Trader Workstation ib.
Exemplos relacionados.
Mais sobre.
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Holanda (Inglês) Noruega (Inglês) Österreich (Deutsch) Portugal (Inglês) Suécia (English) Suíça Deutsch English Français Reino Unido (Inglês)
Ásia-Pacífico.
Austrália (Inglês) Índia (Inglês) Nova Zelândia (Inglês) 中国 (简体 中文) 日本 (日本語) 한국 (한국어)
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Interactive Brokers Historical Data Downloader.
Ações, Futuros, ETFs, Índices, Forex, Opções e FOPs.
Interactive Brokers Historical Data Downloader é uma aplicação Java de área de trabalho. Ele usa a API Java para se conectar à Interactive Brokers Trader Workstation (TWS) para baixar dados históricos para ações, futuros, opções ou pares de moedas (FOREX). O Downloader usa vários núcleos de CPU para baixar dados para contratos em paralelo para reduzir o tempo total de download. O Downloader também lida automaticamente com muitos erros comuns da API IB, tais como: violação de estimulação (muitas solicitações de dados históricos durante um período de tempo), tempos limite de conexão, erros de rede, etc. & # 8230; Os dados do mercado histórico são armazenados em seu computador local em arquivos de texto separados por vírgulas.
Interactive Brokers Historical Data Downloader & # 8211; Características principais.
Faça o download dos dados históricos dos Interactive Brokers TWS Dados históricos intra-dia, diários, semanais e mensais da Interactive Brokers TWS ou IB Gateway Stocks, ETFs, Índices, Futuros, Forex, Novos na versão 3.3: Opções e FOPs. Faça o download de dados históricos para uma cadeia / expiração de opções inteira com um único clique de um botão! Calendários de 1 segundo a 1 mês Download de dados históricos para contratos de futuros ativos ou vencidos. Open, High, Low, Close, Volume, Bar Size, Timestamp Além das opções acima, os arquivos de dados históricos têm: Data de expiração, preço de operação, direita (CALL ou PUT) e troca. Salva dados em arquivos de texto separados por vírgulas Suporta contratos de qualquer troca ao redor do mundo disponíveis através de Interactive Brokers.
Downloads paralelos para listas de símbolos & # 8211; Os dados para vários contratos são baixados simultaneamente. Conecta-se a Interactive Brokers TWS executado no mesmo computador ou em qualquer outro computador em sua rede. Utiliza Java IB API para baixar dados históricos. Executa em qualquer sistema operacional: Windows, Mac OS, Linux. & # 8211; O IB Data Downloader não possui restrições quanto à quantidade de dados baixados por solicitação.
Gerenciar listas de símbolos personalizados no seu computador:
Símbolos armazenados em arquivos de texto simples Crie símbolos na interface do usuário do IB Data Downloader ou em qualquer editor de texto e importe-os para o Data Downloader.
Unlimited & # 8211; por email após a compra para TODOS os clientes. O suporte de nossos engenheiros também está disponível através do chat ou videoconferência do Skype. Atualizações gratuitas e # 038; correções de erros para a mesma versão principal do produto para todos os clientes.
Solicite novos recursos e modificações via e-mail de suporte. Podem aplicar-se custos adicionais.
Instruções de compra / download para IB Data Downloader:
Depois de clicar no botão Comprar abaixo & # 8211; Você será solicitado pelo seu nome e e-mail. Você será redirecionado para o site do PayPal onde você poderá pagar usando um cartão de crédito ou uma conta do PayPal. Após o pagamento, você será redirecionado para a página de confirmação do site Trading Geeks com link de download. Você pode clicar em & # 8220; Return To Merchant & # 8221; botão na parte inferior da página de confirmação do PayPal para ser redirecionado para uma página de Compras Geeks com o link de download. Além disso, você receberá um e-mail de confirmação de pagamento do PayPal e um e-mail separado dos Geeks de negociação com seu recibo e download do link para o IB Data Downloader.
Questões? & # 8211; Pergunte através do formulário Contate-nos à direita.
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Membro NYSE, FINRA, SIPC. Visite os roteiros interativos para obter mais informações.
Com perguntas sobre os recursos do IB Data Downloader, dados históricos disponíveis da Interactive Brokers, algoritmos ou código que usamos, novos recursos ou solicitações de aprimoramento & # 8211; sinta-se à vontade para nos enviar uma mensagem através do formulário de contato no lado direito.
IB Data Downloader.
O IB Data Downloader versão 3.3 está agora disponível! Faça o download de dados históricos da Interactive Brokers. Ações, Futuros, ETFs, Índices, Forex, Opções, FOPs. Agora suporta downloads de dados históricos de opções! Executa no Windows, MacOS, Linux. Manipula automaticamente as violações de estimulação da API IB, sem restrições de duração devido a limitações de estimulação. Apoia dados históricos para contratos de futuros expirados.
IB Excel Trader.
IB Excel Trader versão 1.6 está agora disponível! Trade Stocks, ETFs, Futuros e Forex diretamente do Excel. Implementar regras comerciais comerciais usando fórmulas de planilha ou VBA. Regras de entrada do programa para ordens de saída únicas ou de suporte. Mercado, Stop, Limite, Stop-Limit, além de encomendas complexas complexas são suportadas. Folha de registro de pedidos (novo!). Contém uma lista detalhada de cada alteração de status do pedido em uma tabela Excel filtrável. Use o nosso Serviço de personalização para expandir o IB Excel Trader e contratar nossos programadores para desenvolver suas estratégias comerciais comerciais.
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Agentes interativos de dados de opções históricas
Interactive Brokers tem uma API para clientes que você pode usar para obter dados de estoque de tique-taque em tempo real, enviar pedidos e muito mais. A API funciona fazendo uma conexão de soquete com o software Traders Workstation na sua área de trabalho.
Apenas para garantir que isso seja claro, esta API só funcionará se você for um membro atual da Interactive Brokers.
A API suporta C #, Java, C ++ e Excel.
Este tutorial mostrará como começar e escrever um cliente simples que obtenha preços e alterações de tamanho de ordem e não cobrirá a submissão de pedidos de volta ao mercado.
Criando um Cliente C # Simples para a API IB.
Faça o download do software IB API.
O primeiro passo é que você precisa obter o software que você precisa para integrar seu aplicativo com a Traders Workstation (TWS). IB API Software.
Isso lhe dará o arquivo TWSLib. dll que você precisará integrar seu programa e também lhe dará um bom exemplo em C # que mostra o quanto a API pode fazer. Infelizmente, dependendo de suas necessidades, o exemplo pode ser um pouco complicado, pois ele tenta mostrar todos os recursos da API.
Permitir conexões API no TWS.
Antes de poder conectar seu projeto ao TWS, você deve primeiro permitir o acesso. Ir para o menu Configurar e selecionar API e você deve terminar com uma janela que se parece com o seguinte:
As configurações I & # 8217; m usando são mostradas acima. Você realmente precisa apenas do & # 8220; Enable ActiveX and Socket Clients & # 8221; verificado. O DDE é usado apenas pelo cliente do Excel e o resto é uma preferência pessoal.
Criando o Projeto.
Crie uma nova Aplicação de consola no Visual Studio e, em seguida, adicione uma referência ao TWSLib incluído no pacote de instalação que você acabou de baixar.
Toda a ação com a API ocorre através de uma interface que você deve implementar chamada EWrapper. Você precisa implementar a interface e, em seguida, você pode adicionar seu código nos vários métodos.
Criando a Implementação do EWrapper.
Aqui está o código para uma classe que implementa a interface EWrapper. Para nossos propósitos, deixaremos a grande maioria dos métodos vazios, pois não serão necessários. Só nos interessaremos dois: tickPrice e tickSize.
Então não há muito para explicar aqui. Eu criei um Enum para manter os tipos de campo e, em seguida, quando uma mensagem entra, recebo o nome do campo e envio a saída para o console.
O método tickPrice disparará quando houver uma alteração na oferta, perguntar ou por último.
O método tickSize disparará quando houver uma alteração no tamanho do lance ou da pergunta.
Fazendo a conexão e obtendo os dados.
No método Main () no seu Program. cs, adicione o seguinte:
Então, primeiro fazemos uma instância da nossa classe EWrapperImpl, então nos conectamos ao TWS. (I & # 8217; m usando o meu na mesma máquina, mas isso não tem que ser o caso.)
Em seguida, criamos uma nova classe de Contrato para o símbolo AAPL e passamos isso usando ClientSocket. reqMktData. O primeiro parâmetro do número 1 é um ID que passamos para TWS para identificar este Contrato (ticker) no futuro. Então, quando um preço vem no TWS nos informará que a oferta foi alterada para # 1, em vez de para a AAPL. Então, você precisará manter um mapa do ticker para identificação em um dicionário ou em alguma outra loja.
Observe também que o quarto parâmetro é falso. Isso especifica se você deseja um instantâneo dos dados ou deve ser conectado em tempo real. Ao especificar falso, estamos dizendo que queremos os dados em tempo real e não o instantâneo.
É isso, se você executar o seu código, ele deve se conectar e você deve estar bem.
O Contrato passado não precisa ser um estoque, você pode obter futuros, opções, câmbio etc & # 8230; Os valores possíveis são:
Para as opções, você precisará preencher os campos Greve, Expiração e Direito, assim:
Isso faz sentido, porque na troca isso seria listado como INTC150508C00027500.
Se a sua opção tem semanalmente e mensais, você precisa incluir o DIA na Expirância, caso contrário, AAAAMM está bem. Se você receber um erro dizendo que você inclua o tradeclass ou o multiplicador, então você sabe que precisa especificar o DIA como acima.
A API também suporta o combo & # 8217; s para que você possa dar uma propagação vertical, propagação horizontal, borboleta, straddle ou qualquer tipo de combinação que você procura.
Integrado.
com custos mais baixos.
e retornos mais elevados *
CONTAS DE COMERCIANTE E INVESTIDOR.
Notícias do IB.
Encontre um conselheiro, fundo de hedge ou.
outro provedor de serviços de investimento.
Carreiras no IBKR.
Sua fonte para viver.
Comentário comercial global.
Os relatórios FINRA BrokerCheck para Interactive Brokers e seus profissionais de investimentos estão disponíveis em finra / brokercheck.
* Custos de investimento mais baixos aumentarão o retorno geral do investimento, mas os custos mais baixos não garantem que seu investimento seja lucrativo.
Interactive Brokers ®, IB SM, InteractiveBrokers ®, IB Universal Account ®, Interactive Analytics ®, IB Options Analytics SM, IB SmartRouting SM, PortfolioAnalyst ® e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de apoio para quaisquer reivindicações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Todos os símbolos comerciais exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar recomendações.
O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, divisas, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Antes de investir em opções, leia as "Características e Riscos de Opções Padronizadas". Para uma cópia visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes da negociação, os clientes devem ler as declarações de divulgação de riscos relevantes na nossa página Avisos e Divulgações - roteiros interativos / divulgações. A negociação na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de juros de margem, consulte os roteiros interacionais / interesse. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. O valor que você pode perder pode ser maior do que seu investimento inicial. Antes de negociar os futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma visita de cópia, roteiros interativos / divulgações. Existe um risco substancial de perda na negociação cambial. A data de liquidação das operações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados bancários. Ao negociar entre os mercados de câmbio, isso pode exigir fundos emprestados para liquidar negócios cambiais. A taxa de juros em fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo de negócios em vários mercados.
ENTIDADES DE CORRETORES INTERATIVOS.
é membro da NYSE - FINRA - SIPC e regulado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e pela Commodity Futures Trading Commission. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA.
É membro da Organização Reguladora do Indústria do Investimento do Canadá (OCROC) e Membro - Fundo Canadense de Proteção ao Investidor. Conheça seu conselheiro: veja o relatório do conselheiro do IIROC. A negociação de valores mobiliários e derivados pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder outros valores. Interactive Brokers Canada Inc. é um revendedor de execução exclusiva e não fornece conselhos de investimento ou recomendações sobre a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos.
Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, H3A 3J6, Canadá.
O ABN 98 166 929 568 é licenciado e regulado pela Australian Securities and Investments Commission (AFSL: 245574) e é participante da ASX, ASX 24 e Chi-X Australia. Escritório registrado: Nível 40, Grosvenor Place, 225 George Street, Sydney 2000, Nova Gales do Sul, Austrália.
é autorizado e regulado pela Autoridade de Conduta Financeira. Número de entrada de registro FCA 208159. [fsa. gov. uk/register/home. do] Escritório: Nível 20 Heron Tower, 110 Bishopsgate, Londres EC2N 4AY.
é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.
商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ブ ロ ロ ー ー 業 者 者 ー 株式会社 商 商 商 商 商 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.
Interactive Brokers tem uma API para clientes que você pode usar para obter dados de estoque de tique-taque em tempo real, enviar pedidos e muito mais. A API funciona fazendo uma conexão de soquete com o software Traders Workstation na sua área de trabalho.
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Isso lhe dará o arquivo TWSLib. dll que você precisará integrar seu programa e também lhe dará um bom exemplo em C # que mostra o quanto a API pode fazer. Infelizmente, dependendo de suas necessidades, o exemplo pode ser um pouco complicado, pois ele tenta mostrar todos os recursos da API.
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Então não há muito para explicar aqui. Eu criei um Enum para manter os tipos de campo e, em seguida, quando uma mensagem entra, recebo o nome do campo e envio a saída para o console.
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Então, primeiro fazemos uma instância da nossa classe EWrapperImpl, então nos conectamos ao TWS. (I & # 8217; m usando o meu na mesma máquina, mas isso não tem que ser o caso.)
Em seguida, criamos uma nova classe de Contrato para o símbolo AAPL e passamos isso usando ClientSocket. reqMktData. O primeiro parâmetro do número 1 é um ID que passamos para TWS para identificar este Contrato (ticker) no futuro. Então, quando um preço vem no TWS nos informará que a oferta foi alterada para # 1, em vez de para a AAPL. Então, você precisará manter um mapa do ticker para identificação em um dicionário ou em alguma outra loja.
Observe também que o quarto parâmetro é falso. Isso especifica se você deseja um instantâneo dos dados ou deve ser conectado em tempo real. Ao especificar falso, estamos dizendo que queremos os dados em tempo real e não o instantâneo.
É isso, se você executar o seu código, ele deve se conectar e você deve estar bem.
O Contrato passado não precisa ser um estoque, você pode obter futuros, opções, câmbio etc & # 8230; Os valores possíveis são:
Para as opções, você precisará preencher os campos Greve, Expiração e Direito, assim:
Isso faz sentido, porque na troca isso seria listado como INTC150508C00027500.
Se a sua opção tem semanalmente e mensais, você precisa incluir o DIA na Expirância, caso contrário, AAAAMM está bem. Se você receber um erro dizendo que você inclua o tradeclass ou o multiplicador, então você sabe que precisa especificar o DIA como acima.
A API também suporta o combo & # 8217; s para que você possa dar uma propagação vertical, propagação horizontal, borboleta, straddle ou qualquer tipo de combinação que você procura.
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é um membro da NSE, BSE [sebi. gov. in]. Regn. No. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / F & O / CD); BSE: INB / F / E 011288033 (CM / F & O / CD); NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: + 91-22-61289888 / Fax: + 91-22-61289898.
商号: イ ン タ ラ ク テ ィ ブ ブ ロ ロ ー ー 業 者 者 ー 株式会社 商 商 商 商 商 ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス ス(03-4588-9700 平日 8: 30-17: 30). 登録 所在地: 〒 103-0025 東京 都 中央 区 日本 橋 場 町 三 丁目 2 番 10 号 鉄 鋼 会館 4 階.
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